2016年7月4日 星期一

英國脫歐公投後,比黃金漲勢更兇猛的商品---白銀期貨簡介

英國脫歐公投由脫歐派勝出後,全球金融市場陷入震盪,資金從風險市場流入美元、日圓、貴金屬及公債等避險商品,黃金是眾所周知的避險商品代表,脫歐公投一週後約有6%漲幅,不過這波漲勢最兇猛的卻是較少人聞問的白銀,期間一度達20%以上漲幅,站上每盎司20美元大關。

2016年6月15日 星期三

英鎊(期貨)二三事及英國脫歐公投(Breixt)的衝擊

近來最熱的財金話題就是英國脫歐(Brexit),影響所及,不僅匯市、股市、黃金乃至於債市都波動加劇,當然焦點還是事主國的貨幣---英鎊,一時間英鎊相關新聞佔據版面,分析英國脫歐對英磅的影響前,本文就先來帶大家認識英鎊(期貨)及它的歷史故事。

2016年6月12日 星期日

法蘭克福指數與小德指期貨介紹(Mini-DAX/迷你德指期貨)

台灣一般投資人對於全球市場的關注主要聚焦在美國及亞洲(中港日為主),對於遠在地球另一端的歐洲相對陌生,歐洲有哪些期貨商品可以交易?與台股有甚麼互動關係?本文將介紹歐洲股市最具代表性的標的:德國法蘭克福指數(以下或稱德指)與德指/迷你德指期貨,引導投資人進一步認識歐洲金融商品。

2016年6月11日 星期六

德國指數貨(DAX)/迷你德國指數期貨(Mini-DAX)合約規格


商品名稱(代號)
德國(法蘭克福)指數期貨(DAX)
交易所
EUREX
合約數量
DAX ×25歐元
交易月份
3,6,9,12
交易時間(台灣時間)
E 13:50PM~04:00AM(夏令)
最小跳動點/跳動值
0.5=12.5歐元
漲跌幅限制
交割方式
現金
所需保證金

商品名稱(代號)
迷你德國指數期貨(DAX)
交易所
EUREX
合約數量
DAX ×5歐元
交易月份
3,6,9,12
交易時間(台灣時間)
E 13:50PM~04:00AM(夏令)
最小跳動點/跳動值
1=5歐元
漲跌幅限制
交割方式
現金
所需保證金

2016年3月29日 星期二

Nifty印度指數期貨與富邦印度ETF(00652、00653L、00654R)比較

2015年全球股市最引人注目的市場就是中國,上證指數從2字頭一路飆漲到5字頭,不出三個月又再滾回2字頭,暴漲暴跌,看似狂風暴雨,卻也隱含巨大交易機會,因此,去年全球成長最速的一檔期貨就叫富時中國A50指數期貨(CN),熱門月合約日成交量從一年前的約7萬口最高來到單日120萬口!當時無論期現貨市場皆言必稱中國,中國相關商品成為一時顯學,百花齊放!如今,中國熱退潮,市場追求下一個中國在哪?答案或許是本文將介紹的「印度」。 

2016年3月24日 星期四

原油期貨與原油ETF(00642U元石油、USO)比較

2016年初油價跌破30,算下來從高點147跌幅逾八成,看似不深不見底的同時卻也吸引許多認為再跌有限的買盤進場,國內首檔原油ETF-元石油(00642U)可謂躬逢其盛,正所謂發的早不如發的巧」,元石油IPO額度為20億,沒多久就追加200億額度,可見市場追捧熱度。由於油品的投資難以買進實物進行,多是透過衍生性金融商品間接投資,包括上述ETF或原油期貨等皆然,不同的投資工具有不同之特性,適用情境也各異,本文試比較之,以供投資人投資源油參考。 

2016年3月21日 星期一

淺談海龜交易法則與程式交易(下)

圖片來源:博客來


海龜交易員在投入戰場需前先掌握的五個核心議題:
1.市場的現況如何?
2.市場的波動性如何?
3.交易用的資產有多少?
4.交易系統或交易傾向如何?
5.交易員或客戶的風險趨避度為何? 

淺談海龜交易法則與程式交易(上)

圖片來源:博客來


先來談談海龜這個典故。理查德•丹尼斯(Richard Dennis) 是位70~80年代華爾街著名期貨交易員,跟多數傳奇交易員有同樣的故事,他也有「400元賺2億」的傳奇故事,在「《海龜特訓班》(The Complete TurtleTrader)」一書中有介紹此人的背景、價值觀及哲學觀。

丹尼斯與交易事業夥伴威廉•厄克哈德(William Eckhardt)常期爭論到底「交易」是天分還是後天可以調教,於是這兩位老兄很認真地打了個賭,他們在1983年公開招募了一群人(據稱是23人),這些人的背景、學識、愛好、性格各不相同,具有廣泛的代表性。丹尼斯教授給他們期貨交易的基本概念,以及他自己的交易方法和原則,並提供資金進場交易。

2016年3月18日 星期五

何謂美股三巫日(Triple Witching Day)、四巫日(Quadruple Witching Day)

三巫日是指美股指數期貨(Index Future)指數選擇權(Index Future Option)以及個股選擇權(Stock Option)這三項衍生性金融商品於每個季月(三月、六月、九月、十二月)第三個星期五同時到期結算,這天市場波動較大,稱為三巫日2002年再加入個股期貨(Stock Future),共四個商品同時到期,改稱為四巫日。不過一般習慣上仍稱三巫日

2016年3月8日 星期二

投資/交易國外期貨(海期)有何優勢?缺點?

在國內期貨商的多年推廣下,加上台灣股市、期市長期處於低波動的環境,近年國人投資領域逐漸擴及國外期貨(或稱「海期」),甚至現貨市場ETF發行熱潮,目標也轉向更具話題性與獲利潛力的國外指數(中國、日本、美國、印度等)及原物料商品(黃金、原油等),終於,台灣期貨投資人,慢慢從僅知大台小台,到會用摩根避險,再到晚上看到美股有行情會交易小道瓊期貨,最後更知道原油、外匯、農產品期貨等有更大的波動與操作空間。那麼,到底交易國外期貨有甚麼優勢以及該注意甚麼風險呢?

如何透過多期貨商品配置提高勝率

資產配置另一個通俗講法是「不要把雞蛋放在同一個籃子,透過交易多樣低度相關標的來分散風險,避免交易或資金過度集中在單一商品,遇天有不測風雲,一次砸鍋。除了風險分散外,交易多商品尚有提高勝率的優勢,下面我們將以範例說明是如何辦到的。

2016年3月6日 星期日

國外期貨交易與海外所得稅務簡介

投資人透過國內期貨商交易國外期貨(包括歐台指歐台權)年度獲利視為海外所得,依我國最低稅負制精神,海外所得稅須納入基本所得額課稅,換句話說,交易海外期貨獲利會遇到課稅的問題,但投資人也無須過度擔心,獲利須達相當金額才須申報,申報後也還需再扣除特定稅額(避免重複課稅),實際上不一定會真繳到海外所得稅,以下說明海外所的稅的計算方式: 

2016年2月21日 星期日

The Price Movement Index 簡介

Money Management Strategies For Futures Traders(作者 Nauzer J Balsara)一書中介紹了一個The Price Movement Index」工具,可以衡量交易曝險以及比較不同商品標的單位投入金額所享有的波動程度,計算簡單且實用,本文以實例說明介紹。

2016年2月1日 星期一

統一國內e指發(證券、國內外期貨、選擇權手機下單)

功能特色
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2016年1月1日 星期五

汽油、燃油期貨合約規格


商品名稱(代號)
燃油(HO)
交易所
NYMEX (CME Group)
合約數量
1,000(42,000加侖)
交易月份
最近36個月
交易時間(台灣時間)
E 06:00~05:00
最小跳動點/跳動值
0.0001=$4.2
(為求方便,部分報價軟體的報價已直接乘以10000,故為整數報價1=$4.2)
漲跌幅限制
依交易所規定
交割方式
實物
所需保證金


商品名稱(代號)
無鉛汽油(RB)
交易所
NYMEX (CME Group)
合約數量
1,000(42,000加侖)
交易月份
最近36個月
交易時間(台灣時間)
E 06:00~05:00
最小跳動點/跳動值
0.0001=$4.2
漲跌幅限制
依交易所規定
交割方式
實物
所需保證金

商品名稱(代號)
東工燃油(JKE)
交易所
TOCOM
合約數量
500KL
交易月份
連續六個月分
交易時間(台灣時間)
08:00-14:15pm
15:30-03:00am(T+1)
最小跳動點/跳動值
10=¥500
漲跌幅限制
交割方式實物
實物
所需保證金

商品名稱(代號)
東工汽油(JGL)
交易所
TOCOM
合約數量
500KL
交易月份
連續六個月分
交易時間(台灣時間)
08:00-14:15pm
15:30-03:00am(T+1)
最小跳動點/跳動值
10=¥500
漲跌幅限制
交割方式
實物
所需保證金

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天然氣期貨合約規格

商品名稱(代號)
天然氣(NG)
交易所
NYMEX (CME Group)
合約數量
10000 Million British thermal units (mmBTU)
交易月份
最近72個月
交易時間(台灣時間)
E 06:00~05:00
最小跳動點/跳動值
0.001=$10
漲跌幅限制
依交易所規定
交割方式
實物
所需保證金


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原油期貨合約規格(輕原油CL、小輕原油QM、布蘭特原油LSO)

商品名稱(代號)
輕原油(CL)
交易所
NYMEX (CME Group)
合約數量
1,000(42,000加侖)
交易月份
最近30個月
交易時間(台灣時間)
E 06:00~05:00
最小跳動點/跳動值
0.01=$10
漲跌幅限制
依交易所規定
交割方式
實物
所需保證金


商品名稱(代號)
小輕原油(QM)
交易所
NYMEX (CME Group)
合約數量
500
交易月份
交易當月起當年度所有月份外加60個連續月份
交易時間(台灣時間)
E 06:00~05:00
最小跳動點/跳動值
0.025=$12.5
漲跌幅限制
依交易所規定
交割方式
現金
所需保證金

商品名稱(代號)
布蘭特原油(LSO)
交易所
ICE_EUROP
合約數量
1,000(42,000加侖)
交易月份
最近12個月
交易時間(台灣時間)
E 08:00~06:00
最小跳動點/跳動值
1美分=$10
漲跌幅限制
交割方式
現金結算
所需保證金

商品名稱(代號)
東工原油(JCO)
交易所
TOCOM
合約數量
500KL
交易月份
連續六個月分
交易時間(台灣時間)
08:00-14:15pm
15:30-03:00am(T+1)
最小跳動點/跳動值
10=¥500
漲跌幅限制
交割方式
現金結算
所需保證金

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